Еженедельный обзор валютных торгов на ММВБ

Приветствую!

Для начала немного о себе. Являюсь профессиональным трейдером проп-компаний на рынке РФ с 2023 года. Капитал в управлении +1млн. руб. Специализация — валютная секция. Занимаюсь внутридневной торговлей, скальпингом, арбитражом, иногда стою позиционно с переносами. Решил вести блог для структуризации знаний и формирования социального капитала. Помимо подобных разборов буду писать про механики рынков, их специфику, психологию трейдинга, сделки, etc.

Итак, приступим.

В понедельник 3.08 валюта пробивает сопротивление 81250 в рамках текущего лонгового тренда, во вторник происходит его ретест и удержание (см. Н1 график в левом верхнем углу). В среду 5.08 Минфин объявляет больший, чем ожидалось, месячный объём покупок валюты в рамках бюджетного правила (6,5 млрд. руб. в день / 136,1 млрд. руб. за месяц, что на 1,1 млрд. руб. в день больше, чем в июле хотя ожидалось снижение показателя). Этот фактор приводит к усилению лонгового сантимента и является триггером к дальнейшему ослаблению рубля. На этой новости в 12:00 происходит сильный органичный импульс на 1% вверх, ещё больше укрепляющий лонговый тренд. Брал локальный 5 минутный откат после самой новости, но на более глобальном вкате выстопило и толком ничего не забрал с этой сделки. После отката начинается самое интересное — в рынок приходят объёмы на фьючерсе юаня и после новостного импульса, происходит откат. В этот момент зашёл в лонг юаня на продолжение тренда в сторону новости и пробоя сопротивления в сишке по 82070. Закрыл половину через час, чтобы не брать слишком большой риск в перенос через ночь. На следующее утро закрыл 2/3 от оставшегося объёма в районе 12,200 от твх по 12,090, а ещё 1/3 объёма по средней цене в районе 12,265. Очень рано, конечно, но смутил выросший объём, наличие круглого числа 12,300 поблизости и факт того, что в пятницу мало кто захочет оставаться в перенос через выходные и может случиться откат. В целом первую половину недели ждал новости от Минфина, чтобы сориентироваться с направлением сделок на вытягивание. За это время, а именно во вторник и среду, сформировался основной уровень отработки идеи на 82070 в сишке. В четверг этот уровень был пробит в первой половине дня и довольно грязно заколот на ретесте. Также в этот день сформировалась узкая проторговка около хаёв дня, которая была пробита с самого утра в пятницу, после чего лонговое движение начало своё усиление вплоть до 83к по сишке. Полагаю, что тренд на текущий момент себя исчерпал и пора уйти в проторговку, ну или, как минимум, хотелось бы прежде чем открывать новые сделки увидеть новые чёткие дневные уровни в рамках более широкого диапазон цен.

Ниже приведу немного инфографики относительно воздействия операций Минфина на валютном рынке для понимания их влияния на сантимент.