Два года на форексе глазами разработчика: что код дал моему трейдингу, а что отнял

В прошлом посте про студию я обмолвился, что параллельно с бизнесом веду пару вещей «за пределами кода». Самая поглощающая из них — форекс. Два года назад я завёл $10k на счёте в MetaTrader 5 и занялся валютным рынком всерьёз. Не «поднять иксы», а как интеллектуальное хобби: проверить, можно ли приложить к рынку ту же голову, которой я шесть лет писал код и ещё 2,5 года строю студию.

Короткий ответ: бэкграунд разработчика дал мне на форексе серьёзную фору в одних вещах и так же серьёзно мешал в других. Разберу обе стороны честно — и заодно расскажу, на чём в итоге сломался мой привычный инструмент для всего, Notion.

Сразу дисклеймер про деньги: за два года я примерно в нуле. На форексе это, как ни странно, не провал — для второго года это нормальный результат. Ценность для меня пока не в P&L, а в данных и в том, что я понял про себя как про человека, принимающего решения под неопределённостью.

ЧТО КОД ДАЛ: МЫШЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ

Главное преимущество разработчика на рынке — не математика и не «алготрейдинг». Это привычка думать процессами и относиться к решениям как к данным, а не к ощущениям.

Несколько вещей легли само собой:

Гипотеза → тест → лог → ревью. Тот же цикл, что при разработке фичи. Я не «чувствую, что фунт пойдёт вниз». Я формулирую гипотезу, задаю условия входа и выхода заранее, исполняю и записываю результат. Эмоция в момент сделки — это баг, который надо логировать, а не слушать.

Версионирование решений. В коде я привык, что любое изменение объясняется через коммит. На рынке так же: если я не могу одним предложением записать, почему вошёл, — значит, входить не надо.

Инстинкт всё записывать. Тут студийный опыт сыграл напрямую. Я тот человек, который формализует в Notion всё — от контрактов до спринтов. Поэтому первое, что я сделал на форексе, — завёл базу сделок. Каждая запись: пара, направление, причина входа, скрин графика, эмоция, что пошло не так.

За два года в этой базе накопилось больше 300 сделок. И вот здесь начинается вторая половина истории.

ГДЕ КОД ПОДВЁЛ: РЫНОК — ЭТО НЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА

Программист по умолчанию верит, что у любой задачи есть правильное решение, и если собрать достаточно данных и описать достаточно условий — ты его найдёшь. На рынке эта вера превращается в ловушку.

Мой самый дорогой урок выглядел так. Первые месяцев восемь я пытался превратить свою торговлю в алгоритм. Брал собственные удачные сделки, выводил из них «правила», навешивал индикаторы, докручивал условия. Получалась всё более сложная система с десятком фильтров, которая идеально объясняла прошлое и разваливалась на живом рынке. Классический оверфиттинг — только переобучал я не модель, а самого себя.

Дело в том, что рынок недетерминирован. Одна и та же конфигурация на графике даёт разный исход, потому что за ней стоят живые участники с разными мотивами. Чем больше условий я добавлял, тем меньше сделок проходило через фильтр и тем сильнее я обманывался на крошечной выборке. Шесть лет в коде научили меня, что «больше логики — лучше». На рынке оказалось наоборот: трейдеры, которых я уважаю, принимают решения по двум-трём факторам, а не по двадцати.

Вторая ловушка — analysis paralysis. Я мог три часа собирать «контекст» перед сделкой и в итоге не входить вовсе: слишком много переменных, слишком легко найти аргумент против. Инженерная дотошность здесь работает против тебя.

Разучиться этому оказалось сложнее, чем научиться торговать.

ЧТО Я ПОНЯЛ ПРО САМ ФОРЕКС

Если отбросить психологию — вот что я зафиксировал про рынок за два года. Возможно, кому-то с похожим бэкграундом сэкономит время.

Форекс — самый сложный рынок из тех, что я пробовал. Я смотрел и на акции, и на сырьё. Форекс тяжелее: движения медленнее, всё завязано на макро и на разницу процентных ставок, и держать в голове нужно сразу две экономики, а не одну. Единственный его технический плюс — он есть почти у любого брокера и проп-фирмы, и плечо там огромное. Новичку с улицы форекс я бы не советовал.

Главный вопрос форекса — не «куда пойдёт пара», а «какая из двух валют её двигает». EURUSD вырос — это сильный евро или слабый доллар? От ответа зависит всё остальное. Я поздно понял, что индексы валют (DXY по доллару, аналогичный индекс по йене) отвечают на этот вопрос быстрее любого паттерна на самой паре. Если доллар слабеет по индексу — растут разом и EURUSD, и GBPUSD, и они подтверждают друг друга. Если пара идёт сама по себе — драйвер в другой валюте, и смотреть надо на кроссы.

Дневной график — это минимум. Всё, что ниже часа, в форексе — шум, на котором ты отдаёшь спред за мелкие колебания. Я потерял первый год, пытаясь скальпить, прежде чем поднял рабочий таймфрейм.

Ничего из этого не «секрет». Но это вещи, которые в учебниках написаны одной строкой, а доходят до тебя только через собственный лог сделок.

ГДЕ СЛОМАЛСЯ NOTION

И вот мы у того места, ради которого я, кажется, и сел писать этот пост.

В студии Notion — мой главный инструмент. Я формализую в нём процессы и в прошлый раз честно написал, что именно он окупил половину моих бизнес-ошибок. Поэтому свой трейдинг-журнал я, не задумываясь, тоже сделал в Notion. База данных, свойства, шаблоны записей — для меня это родной язык.

Для заметок Notion прекрасен. Причина входа, скрин, рефлексия после сделки — лучше места не придумать.

Проблема началась, когда мне понадобились не заметки, а ответы. После 300+ сделок я хотел знать простые вещи:

— Какие пары реально приносят мне деньги, а какие я держу по привычке?— Отличается ли мой винрейт по сессиям и по дням недели?— Как выглядит моя кривая капитала и просадка во времени?— Какое у меня среднее соотношение риск/прибыль и как оно меняется?

На этих вопросах Notion встал. Чтобы хотя бы посчитать винрейт по паре, пришлось городить rollup-свойства и формулы, которые ломались каждый раз, когда я добавлял новое поле. Кривую капитала во времени Notion не строит в принципе — это не его задача. Данные живут в MT5, выгрузка — CSV, перенос в Notion — руками. На каждую сделку уходило больше времени на занесение, чем на анализ.

У меня было стойкое подозрение, что деньги мне делает узкий набор пар — что-то вроде USDJPY, EURAUD и GBPAUD, — а остальные комбинации в сумме в нуле или в минусе. И что худшие мои сделки приходятся на раннее открытие Лондона, куда я лезу спросонья. Но «подозрение» — это не данные. Чтобы превратить его в цифру, в Notion надо было вручную свести десятки записей, и я раз за разом это откладывал.

Получился парадокс. Инструмент, который сделал прозрачным мой бизнес, оказался бесполезен для трейдинга. Не потому что Notion плохой — а потому что база заметок и аналитическая система решают разные задачи. Я забивал гвозди отвёрткой просто потому, что отвёртка уже была в руке.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Главный вывод за два года: на форексе выигрывает не тот, у кого сложнее система, а тот, кто честно смотрит на собственные данные. Данные у меня есть — 300+ сделок. Но лежат они в инструменте, который не умеет их читать.

Поэтому ближайшая задача — вынести трейдинг-журнал из Notion в нечто, заточенное именно под сделки: чтобы винрейт по парам, кривая капитала и разбивка по сессиям считались сами, а я занимался решениями, а не формулами. В следующем посте разберу, что в итоге выбрал и — главное — что показали данные, когда их наконец стало видно. Подозреваю, пара выводов мне не понравится.

—

Если торгуете и ведёте журнал — в чём? Excel, Notion, тетрадь, что-то специализированное? Особенно интересно, как вы отвечаете на вопрос «какие сетапы реально приносят деньги» — руками или инструмент считает за вас.