09.11.2026. Аллокация, метрики и почему генетика не сработала.
≈ 2 мин. чтения Фин.рез. дэйли: +0.09% (шум).
Аллокация: 7 имён по 8.16% — IMOEXF, SBER, GMKN, GAZP, OZON, LKOH, DOMRF.
Было 5 имён по 8.15%. Сегодня 7 по 8.16%. Это не риск-оверлей «сузил» или «расширил» портфель — это финализация модели: консервативная версия получила расширенную диверсификацию (7 имён), агрессивная — максимальную концентрацию (ТОП-3).
Метрики модели:
Консервативная версия (7 имён): Sharpe 1.33, Sortino 2.04, CAGR 13.6%, MDD -12.8%, Calmar 1.06, Vol 10.0%.Агрессивная версия (ТОП-3): Sharpe 1.45, Sortino 2.23, CAGR 34.0%, MDD -25.3%, Calmar 1.34, Vol 21.8%.
Проблема не в том, что «-25% много». Проблема в том, что модель не валидирована на живом треке. Фиксация была 08.11.26.
План: примерно в феврале 2027 (в районе 10-го числа) можно работать 50/50 — половина консервативно, половина агрессивно. После 10 апреля 2027, а лучше июля, при нормальном отклонении Шарпа от теоретического — можно заливать полный риск.
Проект: генетика на поиск фичей.
Попробовал генетический алгоритм для поиска фичей. Результат: fitness падает от поколения к поколению, gpl деградирует, схлопнулась в локальный оптимум. Можно переписать, но скрипт проходит очень долго: смок проходит нормально, но реальный перебор длится вечность. Мультипроцессинг в gp (-1) поставлен, векторизация где возможно сделана. Переписывать медленные циклы на плюсах — не стоит того, чтобы выбрать фичи.
Быстрее по старинке с LLM-генерацией: 413 исходных признаков → 16 ортогональных после отсева по IC/IR и ортогональности. Два прогона, пачки по 50. Это быстрее, чем чинить генетику.
Тесты:
Утечки: чисто. Корреляции: 1 пара дубль. IS-стабильность: нет стабильности. Фолды 1, 3, 4, 5 ок. Фолды 2 и 6 размазало — IC 0.021 и 0.012 соответственно.
Это не значит, что модель сломана. Это значит, что на этих периодах сигнал слабее. Если бы я подгонял модель под все фолды — это была бы подгонка. Я оставляю как есть и смотрю на forward.
Режимная зависимость: нет фич, которые теряют знак во всех режимах, но есть перевороты. Выбросы: ок, устойчиво. Покрытие: нет концентрации, сигнал распределен, ок. Негативный контроль: пройден. Пертурбация: пройдена, чисто. Системного схлопывания нет. После чистки остаток 11 признаков.